Вопросы к экзамену по эконометрике
-
Предмет, цель и задачи эконометрики.
Эконометрическая модель, классификация
моделей. -
Простая (парная) линейная регрессия
(ПЛР). Статистическое оценивание
параметров ПЛР по методу наименьших
квадратов (МНК). Свойства оценок. -
Проверка качества парной линейной
регрессии: значимость параметров,
адекватность моделей. -
Множественная линейная регрессия.
Классические предположения. МНК-оценка
параметров модели. -
Свойства МНК-оценок линейной регрессии.
Теорема Гаусса- Маркова. -
Проверка качества множественной
линейной регрессии: значимость
параметров, доверительные интервалы,
адекватность модели. Прогнозирование. -
Спецификация эконометрической модели:
отбор факторов при построении уравнения
множественной регрессии. Критерии
Рамсея и Амемьи. -
Спецификация эконометрической модели:
выбор формы зависимости нелинейной
модели. -
Критерий диагностики автокорреляции
Дарбина-Уотсона. -
Проблема гетероскедастичности модели.
Последствия гетероскедастичности. -
Критерии проверки гетероскедастичности:
тесты Парка, Голдфилда-Квандта. -
(-) Критерии проверки гетероскедастичности:
тесты Бриша-Пагана, Уайта -
(-)Обобщенный МНК в задаче оценивания
параметров модели. Свойства оценок по
обобщенному МНК. -
Проблема автокорреляции остатков
модели. Последствия автокорреляции
при использовании модели. -
Методы устранения автокорреляции.
-
Проблема наличия мультиколлинеарности
модели. Последствия мультиколлинеарности. -
Критерии обнаружения мультиколлинеарности.
-
Методы устранения мультиколлинеарности.
-
Фиктивные переменные в регрессионных
моделях -
Модели ANCOVA
-
Сравнение двух регрессий. Тест Чоу
-
Временные ряды. Лаги в эконометрических
моделях. -
Оценка моделей с лагами в независимых
переменных. Преобразование Койка (метод
геометрической прогрессии) -
Авторегрессионные модели. Модель
адаптивных ожиданий. -
Авторегрессионные модели. Модель
частичной корректировки. -
Полиномиально распределенные лаги
Алмон -
Понятие временного ряда (ВР). Модель
ВР, основные задачи анализа ВР. Методы
сглаживания ВР (скользящего среднего,
экспоненциального сглаживания,
последовательных разностей). -
Автокорреляция уровней временного
ряда. -
Моделирование тенденции и сезонных
колебаний временного ряда -
(-) Системы одновременных эконометрических
уравнений (СОУ). Структурная и приведенная
форма СОУ. -
(-) Проблемы идентификации систем
одновременных уравнений (СОУ). -
(-) Методы оценивания систем одновременных
уравнений: косвенный МНК, двухшаговый
МНК. Применимость и свойства оценок.
1. Предмет, цель и задачи эконометрики. Эконометрическая модель, классификация моделей.
«Экономико-математическая модель
представляет собой концентрированное
выражение общих взаимосвязей и
закономерностей экономического явления
в математической форме» (академик В.С.
Немчинов).
По степени агрегирования объектов
моделированияразличают модели:
-
микроэкономические;
-
одно-, двухсекторные (одно-, двухпродуктовые);
-
многосекторные (многопродуктовые);
-
макроэкономические;
-
глобальные.
По учету фактора времени модели
подразделяются на:
-
статические;
-
динамические.
По цели создания и примененияразличают модели:
-
балансовые;
-
эконометрические;
-
оптимизационные;
-
сетевые;
-
систем массового обслуживания;
-
имитационные (экспертные).
Параметры эконометрическихмоделей оцениваются с помощью методов
математической статистики. Наиболее
распространены эконометрические модели,
представляющие собой системы регрессионных
уравнений. В данных уравнениях отражается
зависимость эндогенных (зависимых)
переменных от экзогенных (независимых)
переменных. Данная зависимость в основном
выражается через тренд (длительную
тенденцию) основных показателей
моделируемой экономической системы.
Эконометрические модели используются
для анализа и прогнозирования конкретных
экономических процессов с использованием
реальной статистической информации.
По учету фактора неопределенностимодели подразделяются на:
-
детерминированные (с однозначно
определенными результатами); -
стохастические (с различными,
вероятностными результатами).
По типу математического аппаратаразличают модели:
-
линейного и нелинейного программирования;
-
корреляционно-регрессионные;
-
матричные;
-
сетевые;
-
теории игр;
-
теории массового обслуживания и т.д.
Экономисты
используют количественные данные для
наблюдения за ходом развития экономики,
ее анализа и прогнозов. Набор статистических
методов, используемых для этих целей,
называется в совокупности эконометрикой.
Для успешного
применения этих методов требуется
точное (или хотя бы приблизительно
верное) моделирование поведения
экономических агентов, необходимо также
понимание процессов, породивших имеющиеся
данные, и насколько эти данные отражают
те явления, которые мы пытаемся
исследовать. Поскольку паши модели
неполны, а данные несовершенны,
значительная часть эконометрики
посвящена методам, которые могли бы
работать с такими моделями и данными.
Цель
эконометрики
—
эмпирический
вывод
экономических
законов.
Эконометрика
дополняет
теорию,
используя
реальные
данные
для
проверки
и
уточнения
постулируемых
отношений
(Маленво),
Эконометрика
позволяет проводить количественный
анализ реальных экономических явлений,
основываясь на современном развитии
теории и наблюдениях, связанных с
методами получения выводов≫
(Самуэльсоп).
≪Основная
задача
эконометрики
—
наполнить
эмпирическим
содержанием
априорные
экономические
рассуждения≫
(Клейн).
Формулировка
экономические модели, основываясь на
экономической теории или на эмпирических
данных, оценка неизвестных величин
(параметров) в этих моделях, создание
прогнозов (и оценка их точности) и
рекомендаций по экономической Политике.
Можно выделить
три основных класса моделей, которые
применяются для анализа и/или прогноза.
1. Модели временных рядов y(t)
= T(t) + et
сезонности: y(t) =S(t) + et
тренда и сезонности: y(t) = T(t) + S(t) + et
(аддитивная) илиy(t)=T(t)S(t)
+et (мультипликативная)
Их общей чертой
является то, что они объясняют поведение
временного ряда, исходя только из его
предыдущих
значений. Такие модели могут применяться,
например, для изучения и прогнозирования
объёма продаж авиабилетов, спроса на
мороженое, краткосрочного прогноза
процентных ставок
2. Регрессионные модели с одним
уравнением
В таких моделях
зависимая (объясняемая) переменная у
представляется
в виде функции
Y
= f
(x,
β)
В зависимости от
вида функции f(x,
β) модели
делятся па линейные и нелинейные.
3. Системы
одновременных уравнений
Эти модели
описываются системами уравнений. Системы
могут состоять из тождеств и регрессионных
уравнений, каждое из которых может,
кроме объясняющих переменных, включать
в себя также объясняемые переменные из
других уравнений системы.
Таким образом, мы
имеем здесь набор объясняемых переменных,
связанных через уравнения системы.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Updated on August 03, 2018
Econometrics is the most difficult course for economics majors. These tips should help you triumph over your econometrics test. If you can ace Econometrics, you can pass any Economics course.
Difficulty: Easy
Time Required: As Little Time As Possible
Here’s How
- Find out the material covered on the test! Econometrics tests tend to be either mainly theory or mainly computational. Each one should be studied differently.
- Find out if you’ll be allowed to have a formula sheet for the exam. Will one be provided for you, or will you be able to bring your own «cheat sheet» of econometric and statistical formulas?
- DO NOT wait until the night before to create an econometrics cheat sheet. Create it as you’re studying, and use it when you’re solving practice problems, so you’ll be very familiar with your sheet.
- Have a legible and organized econometrics cheat sheet. On a stressful test, you don’t want to be searching for a term or trying to decipher the writing. This is critical for tests with time limits.
- Make songs to help you remember definitions. It’s silly, but it works! [sings] Correlation is covariance over the product of their deviations. I make little drum beats with my thumb (seriously).
- MOST IMPORTANT: If assigned practice problems, DO THEM! Most econometrics test questions are quite similar to suggested questions. Students score at least 20% better by doing them in my experience.
- Try to get old econometrics exams from exam banks, libraries, or former students. These are particularly useful if the same economics professor has taught the course for many years.
- Talk to former students of the course. They’ll know the examination style of the professor and may be able to provide useful tips. Find out if his tests are «from the book» or «from the lectures».
- Try to make your study environment as similar as possible to the econometrics test situation. If you drink coffee while studying see if you can have a coffee in the exam room or have some right before.
- If your test is in the morning, study in the morning if possible. Being comfortable with a situation will prevent you from panicking and forgetting what you’ve learned.
- Try to figure out what questions the professor could ask, then answer them. You’d be surprised how often your guesses are correct. There are only so many different econometrics questions.
- DO NOT pull an all nighter and cheat yourself out of sleep. The extra hours of sleep will help you more than a couple hours of cramming. You need all your strength to slay the econometrics demon!
- Don’t study the hour before the test. It never works and it will just get you nervous. Do what you can to stay relaxed. I find playing a video game helps me, but find something that works for you.
- When you get the test, read all the questions first, and answer the one you think is easiest immediately. That will put you in a positive frame of mind for the other questions.
- Don’t spend too much time on one question. Feel free to skip a part of a question and go on to something else. I’ve seen too many good students unnecessarily run out of time.
Tips
- Sometimes it will seem impossible to find a piece of information you need, but you can do it if you’re a little creative. If you need to get the standard error, you can do it if you know the t-stat.
- Wear layered clothing because you never know how hot or cold the room will be. I usually wear a sweater with a t-shirt under it, so I can take the sweater off if the room is warm.
- Don’t program formulas into your calculator if you’re not allowed to. We often notice and it’s not worth getting kicked out of school for. Cheat is common in econometrics, so profs watch for it.
- The time you spend on a question should be proportional to the percentage of marks it is worth. Don’t spend a lot of time on small questions!
- Don’t get too upset with yourself if you don’t do well. Sometimes it just isn’t your day. Hall of Fame pitcher Nolan Ryan lost 294 games, so don’t worry if you «lose» a test on occasion.
What You Need
- pencil
- eraser
- pens
- calculator (if allowed)
- cheat sheet (if allowed)
- a confident attitude
Updated on August 03, 2018
Econometrics is the most difficult course for economics majors. These tips should help you triumph over your econometrics test. If you can ace Econometrics, you can pass any Economics course.
Difficulty: Easy
Time Required: As Little Time As Possible
Here’s How
- Find out the material covered on the test! Econometrics tests tend to be either mainly theory or mainly computational. Each one should be studied differently.
- Find out if you’ll be allowed to have a formula sheet for the exam. Will one be provided for you, or will you be able to bring your own «cheat sheet» of econometric and statistical formulas?
- DO NOT wait until the night before to create an econometrics cheat sheet. Create it as you’re studying, and use it when you’re solving practice problems, so you’ll be very familiar with your sheet.
- Have a legible and organized econometrics cheat sheet. On a stressful test, you don’t want to be searching for a term or trying to decipher the writing. This is critical for tests with time limits.
- Make songs to help you remember definitions. It’s silly, but it works! [sings] Correlation is covariance over the product of their deviations. I make little drum beats with my thumb (seriously).
- MOST IMPORTANT: If assigned practice problems, DO THEM! Most econometrics test questions are quite similar to suggested questions. Students score at least 20% better by doing them in my experience.
- Try to get old econometrics exams from exam banks, libraries, or former students. These are particularly useful if the same economics professor has taught the course for many years.
- Talk to former students of the course. They’ll know the examination style of the professor and may be able to provide useful tips. Find out if his tests are «from the book» or «from the lectures».
- Try to make your study environment as similar as possible to the econometrics test situation. If you drink coffee while studying see if you can have a coffee in the exam room or have some right before.
- If your test is in the morning, study in the morning if possible. Being comfortable with a situation will prevent you from panicking and forgetting what you’ve learned.
- Try to figure out what questions the professor could ask, then answer them. You’d be surprised how often your guesses are correct. There are only so many different econometrics questions.
- DO NOT pull an all nighter and cheat yourself out of sleep. The extra hours of sleep will help you more than a couple hours of cramming. You need all your strength to slay the econometrics demon!
- Don’t study the hour before the test. It never works and it will just get you nervous. Do what you can to stay relaxed. I find playing a video game helps me, but find something that works for you.
- When you get the test, read all the questions first, and answer the one you think is easiest immediately. That will put you in a positive frame of mind for the other questions.
- Don’t spend too much time on one question. Feel free to skip a part of a question and go on to something else. I’ve seen too many good students unnecessarily run out of time.
Tips
- Sometimes it will seem impossible to find a piece of information you need, but you can do it if you’re a little creative. If you need to get the standard error, you can do it if you know the t-stat.
- Wear layered clothing because you never know how hot or cold the room will be. I usually wear a sweater with a t-shirt under it, so I can take the sweater off if the room is warm.
- Don’t program formulas into your calculator if you’re not allowed to. We often notice and it’s not worth getting kicked out of school for. Cheat is common in econometrics, so profs watch for it.
- The time you spend on a question should be proportional to the percentage of marks it is worth. Don’t spend a lot of time on small questions!
- Don’t get too upset with yourself if you don’t do well. Sometimes it just isn’t your day. Hall of Fame pitcher Nolan Ryan lost 294 games, so don’t worry if you «lose» a test on occasion.
What You Need
- pencil
- eraser
- pens
- calculator (if allowed)
- cheat sheet (if allowed)
- a confident attitude