Вопросы к экзамену по финансовой математике

Вопросы к экзамену

1. Вывод расчетных
формул для наращенной суммы по простым
и сложным процентным ставкам.

2. Сравнение
наращенных сумм по простым и сложным
процентным ставкам.

3. Номинальная и
эффективная ставки процентов.

4.Дисконтирование
и наращение по простой учетной ставке.

5. Дисконтирование
и наращение по сложной учетной ставке.
Эффективная учетная ставка.

6. Наращение и
дисконтирование на основе непрерывных
процентных ставок.

7. Сравнение
интенсивности процесса наращения по
процентным и учетным ставкам, силе роста
.

8. Сравнение
интенсивности процесса дисконтирования
по процентным и учетным ставкам, силе
роста.

9. Классификация
потоков платежей. Теоремы о единственности
и нахождении методом линейной интерполяции
внутренней нормы доходности.

10. Обобщающие
характеристики р — срочной ренты.

11. Обобщающие
характеристики общей и годовой ренты.

12. Определение
срока и члена общей ренты.

13. Свойства
коэффициента наращения обычной годовой
ренты.

14. Свойства
коэффициента приведения обычной годовой
ренты.

15. Вечная рента

16. Ренты с постоянным
абсолютным приростом платежей

17. Рента с постоянным
относительным изменением платежей

18. Непрерывные
постоянные потоки платежей.

22. Непрерывные
переменные потоки платежей

23. Условные аннуитеты

24. Чистый приведенный
доход как измеритель эффективности
инвестиционного проекта.

25. Срок окупаемости
как характеристика эффективности
инвестиционного проекта.

26. Внутренняя норма
доходности как характеристика
эффективности инвестиционного проекта.

28.
Сравнение показателей эффективности
инвестиционных проектов и их взаимосвязи.

Литература Основная

1.Четыркин Е.М.
Финансовая математика: Учебник.–6-е
изд. испр.- М.: Дело, 2006.-400 с.

2. Капитоненко В.В.
Задачи и тесты по финансовой математике:
учеб. пособие. — М.:

Финансы и статистика,
2007. — 256 с .

Дополнительная

3. Учебное пособие
Смирнова Е.Ю. «Техника финансовых
вычислений на Excel» –

СПб.: ОЦЭиМ, 2003 —
126 с.

4. Бочаров П. П.,
Касимов Ю.Ф. Финансовая математика:
Учебник для вузов экономических

специальностей.
— М.: Гардарики, 2002.

5.Малыхин В. И.
Финансовая математика: Учеб. пособие
для вузов. — М.: ЮНИТИ, 2002.

6. Томас Р.
Количественный анализ хозяйственных
операций и управленческих решений:

Учебник / Пер. с
англ. — М.: Дело и Сервис, 2003.

7. Четыркин. Е.М.
Финансовый анализ производственных
инвестиций. – М.: Дело, 2001.

Приложение url сайтов по финансовой математике

Математические методы финансового анализа. Мельников А. В., Попова Н. В., Скорнякова В. С.	http://www.masterforex-trader.com/post_1260802101.html
Финансовая математика	http://www.cfin.ru/finanalysis/math/
Методы количественного анализа риска инвестиционных проектов	http://www.finrisk.ru/block
Финансовая математика — Потоки платежей	http://finrisk.narod.ru/mt_flow.html
Технический анализ и прогнозирование форексного рынка	http://www.cfin.ru/software/index.shtml
Анализ финансовых данных в системе STATISTICA 5.1	http://www.statsoft.ru/home/portal/applications/finance/finance01.htm
Математические основы теории финансовых рынков. Нурминский Е.А, Ащепков Л.Т., Трифонов Е.В.	http://www.dvgu.ru/pin/imcs/lib/nurmi/finmath/

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
#
#
#
#
#
#
17.04.2015272.38 Кб3661.doc
#
#
#
#

Источник

Сущность и задачи финансовой математики.

Виды процентов и процентных ставок.

Наращенная сумма при начислении простых процентов.

Наращенная сумма при начислении сложных процентов и при смешанном методе.

Внутригодовая капитализация процентов.

Сравнение финансовых операций. Эквивалентные процентные ставки.

Номинальная и эффективная процентные ставки.

Определение срока финансовой операции в случае простых процентов.

Определение срока финансовой операции в случае сложных процентов.

Определение процентной ставки доходности финансовой операции в случае простых процентов.

Определение процентной ставки доходности финансовой операции в случае сложных процентов.

Расчеты при изменяющихся во времени процентных ставках.

Начисление процентов на меняющуюся сумму.

Начисление процентов и инфляция.

Векселя. Основные определения.

Дисконтирование и учет.

Коэффициенты наращения и дисконтирования.

Эквивалентность процентной и учетной ставок.

Доходность сделок с векселями.

Конверсия платежей. Определение суммы заменяющего платежа.

Конверсия платежей. Определение срока заменяющего платежа.

Конверсия платежей. Определение критического уровня процентной ставки.

Консолидация платежей. Определение размера консолидированного платежа.

Консолидация платежей. Определение срока консолидированного платежа.

Типы потоков платежей.

Определение наращенной суммы обычной ренты.

Определение текущей стоимости обычной ренты.

Обычная рента с неоднократными выплатами в году.

Наращенная сумма срочной ренты.

Текущая стоимость срочной ренты.

Кредит. Погашение кредита единым платежом в конце срока.

Схема погашения кредита равными частями.

Схема погашения кредита равными годовыми выплатами.

Общие принципы принятия инвестиционных решений.

Экономическая эффективность инвестиций. Метод чистой приведенной стоимости.

Экономическая эффективность инвестиций. Метод внутренней нормы доходности.

Экономическая эффективность инвестиций. Метод окупаемости.

Облигации. Основные определения.

Прибыль от облигаций без выплаты процентов и с выплатой процентов.

Доходность облигации без выплаты процентов при использовании эффективной ставки простых процентов.

Доходность облигации без выплаты процентов при использовании эффективной ставки сложных процентов.

Доходность облигации с выплатой процентов в конце срока погашения при использовании эффективной ставки сложных процентов.

Доходность облигации с периодической выплатой процентов при использовании эффективной ставки сложных процентов.

Акции. Основные определения.

Доход и доходность простых акций.

Доход и доходность привилегированных акций.

Технология использования финансовых функций Excel.

Финансовые функции Excel. Определение будущей стоимости.

Финансовые функции Excel. Определение текущей стоимости.

Финансовые функции Excel. Определение процентной ставки.

Финансовые функции Excel. Определение срока платежа и срока окупаемости.

Финансовые функции Excel. Расчет периодических платежей.

Финансовые функции Excel. Определение внутренней нормы доходности инвестиций.

Источник

Финансовая
математика Вопросы к экзамену

Билет №1

1. Проценты,
виды процентных ставок.

2. Определим проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 700 тыс. руб., срок 4 года, проценты простые по ставке 20% годовых.

Билет №2

1. Формула
наращения процентов и её приложения

2. Определим проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 100000 руб., срок долга 1,5 года при ставке простых процентов, равной 15%
годовых.

Билет № 3

1. Расчёта процентов для краткосрочных ссуд.

2. Ссуда в размере 1 млн. руб. выдана 20.01.2010 г. до 05.10.2010 г. Включительно под 18 % годовых. Какую сумму должен вернуть должник в конце срока начисления простых процентов? При решении применить 3 метода. Предварительно определим число дней ссуды: точное — 258, приближённое – 255.

Билет № 4

1. Простые переменные ставки.

2. В договоре зафиксирована переменная ставка сложных процентов, определяемая как 20% годовых плюс маржа 10% в
первые два года, 8% — в
третий год, 5% — в четвертый год. Определить величину множителя I
наращения за 4
года.

Билет № 5

1. Дисконтирование и учет
по простым ставкам

2. Ежегодно в начале года индивидуальный предприниматель делает в банк очередной взнос в размере 1 млн. руб.; банк платит 12 % годовых. Какая сумма будет на счете по истечении 3 лет?

Билет № 6

1. Математическое дисконтирование

2. Требуется выкупить вечную ренту с платежами 5 тыс. руб. в конце каждого полугодия. Получатель ренты начисляет проценты раз в году по ставке 25%. Чему равна сумма выкупа (стоимость
ренты)?

Билет № 7

1. Совмещение начисления процентов
по
ставке наращения
и дисконти—
рования
по
учетной ставке.

2. Найти текущую стоимость аннуитета по 60 долл. в год в течение 20 лет с
первой выплатой в конце 10—го года. Годовая ставка составляет 8%.

Билет №8

1. Определение срока ссуды
и величины
процентной ставки

Билет №9

1. Начисление сложных годовых процентов

Билет № 10

1. Формула наращения по сложным процентам

2. Сумма, на которую начисляются непрерывные проценты, составляет 2 млн. руб, сила роста 10%, срок – 5 лет.

Билет № 11

1. Начисление годовых процентов при дробном числе лет

2. Какова сумма долга через 25 месяцев, если его первоначальная величина 500 тыс. руб., проценты сложные, ставка 20% годовых, а начисление процентов поквартальное.

Билет №12

1. Начисление процентов m раз в году

2. Контракт предусматривает переменную по периодам ставку простых процентов: 20, 22 и 25 %. Число последовательных периодов начисления процентов: два, три и пять месяцев. Какой размер ставки приведёт к аналогичному наращению исходной суммы?

Билет №13

1. Эффективная ставка процентов

2. Долговое обязательство на сумму 5 млн. руб., срок оплаты которого наступает через 5 лет, продано с дисконтом по сложной учётной ставке 15 % годовых. Каков размер полученной за долг суммы и величина дисконта (в тыс. руб.)?

Билет № 14

1. Дисконтирование по сложной ставке

2. Сумма в 5 млн. руб. выплачивается через 5 лет. Необходимо определить её современную
стоимость при условии, что применяется ставка сложных процентов, равная 12 % годовых.

Билет № 15

1. Непрерывное наращение и дисконтирование. Непрерывные проценты

2. Сумма, на которую начисляются непрерывные проценты, составляет 2 млн. руб, сила роста 10%, срок – 5 лет.

Билет №16

1. Учёт по
сложной учётной
ставке.

Билет № 17

1. Эквивалентность простых и
сложных процентных ставок

2. На принципе эквивалентности основывается сравнение разновременных платежей. Пусть имеются два обязательства. Условия первого: выплатить 400
тыс. руб. через 4 месяца; условия второго – выплатить 450 тыс. руб. через 8 месяцев. Можно ли считать их равноценными?

Билет №18

1. Первоначально цену товара снизили на 10 %, затем — на 15 %, потом еще на 20 %. На сколько всего процентов
снизили цену?

2. Постоянные финансовые ренты (аннуитеты)

Билет № 19

1. Виды финансовых рент

2. В течение 3 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 10 млн. руб., на которые начисляются проценты по сложной годовой ставке 10 %.
Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

Билет № 20

1. Формулы
современной величины постоянной ренты постнумерандо

2. Для обеспечения будущих расходов создаётся фонд. Средства в фонд поступают в виде постоянной ренты постнумерандо в течение 5 лет. Размер разового платежа составляет 4 млн. руб. На поступившие взносы начисляются проценты по ставке 18,5% годовых.

Билет № 21

1. Зависимость между современной величиной
и наращенной суммой
ренты

Билет № 22

1. Определение параметров финансовой ренты

Билет № 23

1. Виды финансовых рент

2. В течение месяца цена товара увеличилась на 25%, а в течение следующего месяца цена товара возвратилась до первоначального уровня. На сколько процентов уменьшилась новая цена товара?

Билет №24

1. Нерегулярный поток платежей

2. Банковский вклад, не тронутый в течение года, в конце этого года увеличивается на 10%. На сколько процентов увеличится вклад, не тронутый в течение трех лет?

Билет №25

1. Расчёт процентов для краткосрочных ссуд.

Билет №26

1. Общий случай
изменения параметров ренты

Источник

Тема: Ответы к экзамену по финансовой математике

Раздел: Бесплатные рефераты по финансовой математике

Вопросы к экзамену:
1. Проценты, наращенная сума ссуды. Простая процентная ставка наращения: постоянная и переменная.
2. Способы расчета срока ссуды при простой процентной ставке.
3. Сложная годовая процентная ставка, номинальная процентная ставка и формулы наращенных сумм по ним. Переменная сложная процентная ставка.
4. Эффективная процентная ставка и ее связь с номинальной процентной ставкой.
5. Непрерывное начисление процентов, сила роста, формула наращенной суммы и дисконтирования. Связь дискретных процентных ставок с силой роста.
6. Наращение процентов с учетом инфляции.
7. Дисконтирование. Современная стоимость по простым, сложным, номинальным процентным ставкам и силе роста.
8. Дисконтирование. Простые и сложные учетные ставки (банковский учет).
9. Расчет сроков финансовых операций при различных процентных и учетных ставках.
10. Расчет процентных и учетных ставок финансовых операций.
11. Погашение задолженности частями. Актуарный метод и правило торговца.
12. Расчет процентов на счет в банке. Процентные числа.
13. Налогообложение доходности финансовой операции.
14. Финансовые ренты и их классификация.
15. Погашение задолженности (кредита) по сложной процентной ставке.
16. Обычная годовая рента. Расчет наращенной суммы и современной стоимости.
17. Годовая рента, начисление процентов несколько раз в году. Расчет наращенной суммы и современной стоимости.
18. Общий случай р-срочной ренты с многократным начислением процентов в году. Расчет наращенной суммы и современной стоимости.
19. Потоки платежей. Наращенная сумма и современная стоимость, их расчет в общем случае.
20. Расчет параметров финансовой ренты.
21. Принцип финансовой эквивалентности.
22 Сравнение финансовых операций. Уравнение эквивалентности. Примеры.
23. Фундаментальный анализ. Факторы, влияющие на движение цен на финансовых рынках.
24. Технический анализ. Виды ценовых графиков.
25. Скользящие средние и их использование в техническом анализе.
26. Осцилляторы (момент, скорость изменения цен и индекс относительной силы) и их использование для прогнозирования движение цен.
27. Стохастические линии (%К, %R, %D) и их использование для прогнозирования движения цен.
28. Модель Хольта-Уинтереса и ее применение для прогнозирования экономических показателей.
29. Проверка адекватности модели Хольта-Уинтерса.

Чтобы полностью ознакомиться с ответами на экзамен, скачайте файл!

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

06.06.13 в 11:00
Автор:anna001

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Шпаргалки на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Шпаргалки для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Шпаргалка, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

Вопросы к экзамену

Предмет финансовых вычислений Наращение, дисконтирование, доходность по ставке простых процентов Наращение и дисконтирование по ставке сложных процентов Мультиплицирующие и дисконтирующие множители Удержание простых и сложных процентов Эквивалентность во времени денежных сумм. Математическое дисконтирование Номинальная и эффективная ставки процентов Непрерывное наращение и дисконтирование Влияние инфляции на ставку процента Понятие потока платежей и ренты Конечная годовая рента Определение параметров годовой ренты Рента конечная общая: платежи и начисления несколько раз в году «Вечная» годовая рента Объединение и замена рент Погашение кредита одним платежом в конце Погашение основного долга одним платежом в конце Погашение основного долга равными выплатами Погашение займа равными годовыми выплатами Погашение займа равными выплатами несколько раз в год Формирование погасительного фонда по более высоким процентам Потребительский кредит и его погашение Погашение традиционной ипотечной ссуды Показатели, используемые для анализа инвестиционных процессов Определение доходности инвестиционного процесса Характеристики бесконечного инвестиционного проекта с начальными инвестициями Определение величины инвестиций Расчет годового дохода для заданной внутренней доходности инвестиционного проекта Основные финансовые инструменты и их характеристики Курс и доходность облигации без погашения с периодической выплатой купонных процентов Курс и доходность бескупонной облигации с погашением по номиналу Курс и доходность бескупонной облигации с выплатой купонных процентов при погашении Курс и облигаций с периодической выплатой процентов и погашением Зависимость цены (курса) облигаций от ставки процента Доход «вечной» акции Банковский депозитный сертификат

Наташа — контент-маркетолог и блогер, но все это не мешает ей оставаться адекватным человеком. Верит во все цвета радуги и не верит в теорию всемирного заговора. Увлекается «нефрохиромантией» и тайно мечтает воссоздать дома Александрийскую библиотеку.

Распродажа дипломных

Скидка 30% по промокоду Diplom2020

Источник